Challenge
Die zunehmende Erwartung an Corporate Treasuries ist, Hedging-Kosten zu minimieren und bestenfalls in Hedging-Erträge umzuwandeln.
Finanzmärkte sind von Unsicherheiten geprägt, beeinflusst durch geopolitische Gegebenheiten, wirtschaftliche Entwicklungen und Marktdynamiken.
Die Unsicherheiten nehmen ständig zu. Während volatile Marktschwankungen für Fondsmanager positiv sein können und die Kapitalmärkte zu einem großartigen Spielplatz für taktische Entscheidungsfindungen machen, ist Volatilität Gift für Industrieunternehmen, die eine zuverlässige Finanzplanung benötigen.
Diese Volatilität stellt Corporate Treasuries vor die Aufgabe, Währungs- als und Rohstoffrisiken zu managen, um die Margen zu schützen und stabile Cashflows sicherzustellen.
Traditionell nutzen Unternehmen statische Hedging-Strategien.
Derartige Strategien sind kostspielig, oft unflexibel und berücksichtigen keine dynamischen Marktbedingungen.
Die Absicherungsentscheidungen basieren häufig auf unternehmensinternen Parametern. Oft sind sie dem Markt gegenüber agnostisch.
Die Entscheidungsgrundlage ist weder eine systematische Marktprognose noch erfolgt eine Messung der Prognosequalität.
Über reine Ausführungsalgorithmen hinaus ist die Entscheidung eines Treasurers, wann und wie viel abgesichert werden soll, nicht automatisiert.
Absicherungsprozesse sind komplex und basieren meist auf unterschiedlichen Erfahrungen und Fähigkeiten.
Mathematisch optimal sind diese naturgemäß nicht.
Wie stelle ich sicher, dass es jedem Mitarbeiter gut geht und er alles hat, was er braucht?
Wie organisiere ich mein Unternehmen, Arbeitsabläufe und Mitarbeiter, um erfolgreich zu bleiben?
Wie erreiche ich eine nachhaltige Mitarbeiterbindung in dieser neuen Arbeitswelt?
solution
smarthedge - die KI basierte Finanzmarktlösung für Corporate Treasuries
Der smarthedge Prozess:
Es erfolgt eine voll automatisierte kontinuierliche Bestandsaufnahme / Monitoring der FX Positionen in den Hauptwährungen.
Darauf folgt eine Optimierung der Hedge Strategie unter Berücksichtigung der kundenseitig spezifischen Richtlinien
Mithilfe systematisch gewonnener Marktinformationen sowie auf Kundenseite unternehmensinterner Absicherungsprozesse und -beschränkungen versteht smarthedge den Absicherungskontext und überwindet die statische Natur der heutigen Mainstream-KI-Algorithmen.
smarthedge erzeugt sodann eine systematische Entscheidungsunterstützung in Form von Hedge-Vorschlägen.
Diese Hedge-Vorschläge werden elektronisch in die Kundenumgebung (Treasury Management System) übermittelt.
smarthedge ist „powerded by“ 21strategies 3rd Wave AI (link zu „Model“).
Die real am Markt gehandelten Transaktionen werden verarbeitet und auf dieser Basis erfolgt die Weiterberechnung der Hedge-Vorschläge.
smarthedge erstellt regelmässige Auswertungen: z.B. Performance Reporting vs vordefinierte Benchmark.
Im Betrieb ergibt sich ein vollautomatisierter kontinuierlicher Lernprozess innerhalb der 3rd Wave AI Komponenten.
Eine weitere Anpassungen der Strategie auf Kundenwunsch ist bei Bedarf möglich.
Model
In Zusammenarbeit mit 21strategies, einem führenden deep tech Unternehmen in 3rd Wave AI in den Bereichen Defense und Supply Chain, bringen wir diese, dort bereits ausserordentlich erfolgreiche Innovation, nun auch and die Finanzmärkte.
21strategies 3rd Wave AI befähigt smarthedge, in komplexen Umgebungen optimale Hedging-Vorschläge zu generieren.
In Verbindung mit Echtzeit-Streaming-Daten berechnet smarthedge ein Lagebild.
Das Situationsbild wird mit kundenspezifischen Informationen und Rahmenbedingungen verknüpft, um die optimalen Werte für Höhe und Zeitpunkt der Absicherung zu berechnen.
Marktchancen werden individuell optimiert unter gleichzeitiger Einhaltung unternehmensinterner Gegebenheiten genutzt.
Der Effekt: Bessere – insbesondere: profitablere – Absicherungsergebnisse.
